Stratégie et recherche

• Fondés sur des règles : chaque décision d'entrée, de sortie et de dimensionnement suit un ensemble de règles fixe et documenté. Aucune intervention discrétionnaire n'est possible.
• Pas de martingale : la taille des positions n'est jamais augmentée pour compenser une perte antérieure.
• Pas de grille (grid) : une seule position à la fois ; les systèmes n'ajoutent jamais de positions à intervalles fixes à l'encontre d'une position ouverte.
• Risque défini : chaque ordre est envoyé avec un stop-loss et un take-profit ; le code refuse tout ordre qui n'a pas les deux. Le risque par trade est connu avant l'envoi de l'ordre.
• Garde-fous d'exécution : NOVA, QUANTIS et VECTOR X1 n'achètent que tant que la clôture journalière est au-dessus de sa moyenne à 200 jours (filtre de tendance) et ignorent les entrées lorsque le spread est trop large ; APEX ne trade que pendant la séance au comptant américaine, clôture tout avant la fin de celle-ci et ignore les entrées lorsque le spread est trop large.

NOVA est un système de suivi de tendance sur l'Ethereum (ETHUSD), en achat uniquement, conçu pour les comptes à partir de 500 USD. Il utilise le même moteur que QUANTIS, avec ses propres réglages validés. Il achète lorsqu'une clôture H4 dépasse le plus haut des 50 dernières bougies H4, et seulement tant que la clôture journalière reste au-dessus de sa moyenne mobile simple à 200 jours. Le stop-loss initial (3 × ATR) et le take-profit (20 × ATR) sont envoyés avec l'ordre ; un stop suiveur placé à 4 × ATR sous le plus haut atteint depuis l'entrée ne fait que monter, et la position est clôturée si la clôture journalière repasse sous la moyenne à 200 jours. Une seule position à la fois, jamais de vente à découvert. Le risque par défaut est de 2 % par trade. La position minimale de l'Ethereum sur notre compte de test est de 0,01 ETH (environ 25 USD) : dans nos backtests simulés de janvier 2018 à septembre 2026, NOVA a pris tous ses signaux dès 500 USD au réglage par défaut (55 trades sur 55, dont 14 sur 14 depuis 2025), avec +42,5 %, un profit factor de 1,90 et un drawdown maximal de 12,0 % à 500 USD ; les résultats en pourcentage restent pratiquement les mêmes jusqu'à 100 000 USD. Sur un compte de 500 USD, le prix de la licence peut dépasser les gains possibles. Le système trade peu : 55 trades de janvier 2018 à septembre 2026. Par année civile, dans le backtest complet démarré avec 10 000 USD (drawdown maximal 13,1 % sur la période) : 2018, 2021, 2024, 2025 et 2026 (jusqu'au 26 septembre) sont positives, 2023 est perdante (−4,3 % du solde de début d'année) ; aucun trade en 2019, 2020 et 2022. En 2019 et en 2020, l'Ethereum valait moins de 750 USD et le spread moyen de notre compte de test (environ 4,1 USD en 2019, 2,7 USD en 2020) dépassait le filtre de spread de 0,15 % du prix : NOVA n'est pas entré en position (voir Gestion du risque > Filtre de spread maximal). En 2022, l'Ethereum était la plupart du temps sous sa moyenne à 200 jours.

APEX est un système de momentum intraday sur le Nasdaq 100 (NAS100), en achat uniquement. Il repose sur le modèle de momentum intraday (« noise area ») publié par Zarattini, Aziz et Barbon (2024) pour les ETF d'indices américains. Chaque jour, la noise area mesure de combien l'indice s'écarte habituellement de son ouverture à chaque moment de la séance, sur les 14 derniers jours. Toutes les 30 minutes pendant la séance au comptant américaine (9:30-16:00, heure de New York), APEX achète si le prix est sorti de cette zone par le haut. Le stop suiveur se place sur la limite de la zone ou sur le VWAP de la séance, selon le plus serré des deux. Tout est clôturé 5 minutes avant la fin de la séance au comptant : aucune position n'est conservée la nuit, donc aucun swap. Avec le profil Standard (par défaut), la taille de position vise une volatilité journalière de 2 %, avec un plafond de levier de 4× et de 2 % de risque au niveau du stop ; le profil Dynamique (InpRiskProfile = 2) double ces trois valeurs (4 %, 8×, 4 %) pour les comptes de 500 à 1 000 USD, avec un risque plus élevé. Le profil Max (InpRiskProfile = 3), à risque élevé, les multiplie par quatre (8 %, 16×, 8 %) : dans nos backtests simulés, son drawdown maximal est d'environ 24 %, contre 6 à 7 % en profil Standard (détails dans la méthodologie ci-dessous). Chaque ordre porte un stop-loss et un take-profit (3 % du prix d'entrée). Dans le backtest par défaut (profil Standard, 10 000 USD), chaque année civile est positive, 2025 de peu (+1 %) ; en profil Dynamique, dans le test démarré à 500 USD, 2025 est légèrement négative (−12 USD, soit −0,8 % du solde de début d'année). Point de transparence : la version achat uniquement a été retenue après avoir vu la période de validation (la version achat et vente était à plat sur 2025-2026) ; le suivi sur compte démo servira de validation finale.

QUANTIS est un système de long terme sur le Bitcoin (BTCUSD), en achat uniquement. Il achète lorsqu'une clôture H4 dépasse le plus haut des 20 dernières bougies H4, et seulement tant que la clôture journalière reste au-dessus de sa moyenne mobile simple à 200 jours. Stop-loss à 5 × ATR, take-profit à 16 × ATR, stop suiveur à 3 × ATR ; la position est clôturée lorsque la tendance est perdue. Le risque par défaut est de 2 % par trade, avec environ 5 000 USD de capital nécessaire ; à 4 % (InpRiskPct = 4), environ 2 000 USD suffisent, avec des drawdowns plus profonds. Tant que le Bitcoin est sous sa moyenne à 200 jours, QUANTIS ne trade pas (par exemple en 2019 et en 2022).

VECTOR X1 est un système de suivi de tendance sur l'or (XAUUSD), en achat uniquement. Il achète lorsqu'une clôture H4 dépasse le plus haut des 80 dernières bougies H4, et seulement tant que la clôture journalière reste au-dessus de sa moyenne mobile simple à 200 jours. Le stop-loss (5 × ATR) et le take-profit (20 × ATR) sont envoyés avec l'ordre ; un stop suiveur placé à 3 × ATR sous le plus haut atteint depuis l'entrée ne fait que monter, et la position est clôturée si la clôture journalière repasse sous la moyenne à 200 jours. Une seule position à la fois, jamais de vente à découvert. Le niveau d'agressivité, de 1 à 5, fixe le risque par trade à 1, 2, 3, 4 ou 5 % du solde (niveau 3 par défaut). Le système trade peu : 109 trades de décembre 2018 à septembre 2026, soit environ 13 par an. L'or coûte cher par lot : avec la position minimale de notre compte de test (0,01 lot = 1 once), il faut environ 5 000 USD au niveau 3, 3 000 USD au niveau 5 et 25 000 USD au niveau 1 ; en dessous, l'EA ignore le signal plutôt que de surdimensionner la position. Dans le backtest, 2021 et 2022 sont des années perdantes.

Les quatre systèmes envoient un stop-loss et un take-profit avec chaque ordre (le code refuse tout ordre qui n'a pas les deux), ne détiennent qu'une position à la fois et n'utilisent ni grille ni martingale : la taille du lot est calculée à partir du risque et de la distance du stop, et n'est jamais augmentée pour compenser une perte. Une limite de perte journalière s'applique à chacun d'eux.

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   Des règles explicites

   NOVA, QUANTIS et VECTOR X1 reposent sur une cassure de tendance en H4, filtrée par la moyenne mobile simple à 200 jours (même moteur, réglages propres à chaque système) ; APEX reprend le modèle de momentum intraday publié par Zarattini, Aziz et Barbon (2024). Les règles de chaque système sont décrites ci-dessus et sur sa fiche.

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   Données et coûts

   Les backtests utilisent les données d'un courtier MT5 (compte standard, sans commission, effet de levier 1:100), avec le spread variable issu de ces données et les swaps inclus. Le slippage n'est pas simulé.

3. 3

   Ticks réels et ticks reconstruits

   Sur ce serveur, les ticks réels ne sont disponibles qu'à partir de juin 2025. Avant cette date, MetaTrader reconstruit les ticks à partir des barres d'une minute. Les résultats 2026 sont calculés à 100 % sur ticks réels.

4. 4

   Période d'échantillon et période hors échantillon

   Les réglages sont choisis uniquement sur la période d'échantillon (in-sample), jusqu'au 31 décembre 2024. La période du 1er janvier 2025 au 26 septembre 2026 sert de validation hors échantillon et n'a jamais servi à choisir les réglages, à une exception près, signalée plus haut : la version achat uniquement d'APEX a été retenue après avoir vu cette période.

5. 5

   Critères d'acceptation fixés à l'avance

   Trois critères sont fixés avant de voir les résultats : bénéfice net positif, profit factor d'au moins 1,10 et drawdown maximal au plus égal à deux fois celui de la période d'échantillon.

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   NOVA : période de validation et réserves

   Les réglages de NOVA ont été choisis uniquement sur 2018-2024, puis testés une seule fois sur la période de validation, de janvier 2025 à septembre 2026 (ticks réels à partir de juin 2025), avec un critère supplémentaire fixé à l'avance : prendre avec 500 USD au moins 95 % des trades pris avec 100 000 USD. Résultats simulés sur cette période : avec 1 % de risque par trade, +5,5 %, profit factor 1,97, drawdown maximal 3,2 %, 14 trades ; avec 500 USD à 2 % (réglage par défaut), +10,4 %, drawdown maximal 5,9 %, 14 trades sur 14. Deux réserves : la période de validation ne compte que 14 trades, trop peu pour en tirer une conclusion solide ; et les réglages de QUANTIS (Bitcoin) ne fonctionnaient pas sur l'Ethereum (résultat légèrement négatif sur 2018-2024) : NOVA a ses propres réglages, choisis sur 2018-2024. Les performances passées, réelles ou simulées, ne préjugent pas des résultats futurs.

7. 7

   Tests de capital

   Chaque système est aussi testé avec des dépôts de 500 à 100 000 USD, sur les mêmes périodes et avec la même stratégie : seuls le dépôt et le réglage de risque changent. On mesure ainsi la part des signaux depuis 2025 que l'EA prend encore à chaque dépôt (tableau des capitaux dans Gestion du risque).

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   APEX : profil Max (risque élevé)

   Le profil Max (InpRiskProfile = 3) applique la même stratégie qu'APEX avec quatre fois l'exposition et le risque du profil Standard. C'est un réglage à risque élevé. Backtests simulés MetaTrader 5, de janvier 2019 à septembre 2026 : avec 500 USD, +1 653,4 % sur la période (gains réinvestis), profit factor 1,37, drawdown maximal 24,1 %, 1 248 trades sur 1 257 (266 sur 267 depuis 2025) ; avec 10 000 USD, +1 928,6 %, drawdown maximal 24,5 %. Le profil s'arrête à quatre fois : avec 8 fois l'exposition du profil Standard, le drawdown maximal atteignait 50,8 % (environ la moitié du compte, perdue entre mi-2024 et début 2026). Le slippage n'est pas simulé, et son effet augmente avec la taille des positions. Les performances passées, réelles ou simulées, ne préjugent pas des résultats futurs.

9. 9

   Stabilité des paramètres

   Les réglages sont choisis sur un plateau, où les valeurs voisines donnent elles aussi de bons résultats, plutôt que sur la meilleure passe d'optimisation isolée.

10. 10

    Beaucoup d'idées écartées

    De nombreuses pistes sont rejetées. Par exemple, environ 1 100 variantes de scalping Forex ont été testées puis écartées : aucune ne restait robuste une fois les coûts réels inclus.

11. 11

    Ce qui n'est pas fait

    Ni analyse walk-forward, ni rééchantillonnage Monte Carlo, ni simulation de commission ou de slippage. Aucun historique en réel ou en démo n'est publié à ce jour : un suivi sur compte démo, publié sur Myfxbook, est prévu mais n'a pas encore commencé.

• Changements de régime : la structure du marché, la volatilité et les corrélations évoluent. Des règles qui ont fonctionné dans un régime peuvent sous-performer dans un autre.
• Coûts : les spreads, les commissions et les swaps varient selon les courtiers et les types de compte, et influent directement sur les résultats. Nos backtests n'incluent pas de commission.
• Slippage et exécution : les prix d'exécution en réel peuvent différer des prix testés, en particulier autour des annonces économiques et à l'ouverture des sessions. Nos backtests ne simulent pas le slippage.
• Données et modélisation : les backtests dépendent de la qualité des données historiques et des hypothèses de modélisation. Avant juin 2025, nos backtests reposent sur des ticks reconstruits à partir des barres d'une minute.
• Drawdowns : des périodes de pertes surviendront, et les drawdowns futurs peuvent être plus profonds ou plus longs que tous ceux observés par le passé.